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2024-10-04 22:35這個(gè)問題怎么理解啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-08 17:02
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同學(xué)你好。這主要是因?yàn)榻?jīng)轉(zhuǎn)換后得到的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布更易于使用和研究。對(duì)于Gaussian copula - one-factor structure - Vasicek model,可以參考下文(下文主要參考了John Hull的《Options, Futures and Other Derivatives》)。
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見下圖。
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