秦同學(xué)
2024-10-05 10:19這里forward delta和futures delta 的部分可以再詳細(xì)解釋一下嗎？為什么突然提到這個？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-09 10:57
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同學(xué)你好。這里主要是考試有時會考察到這兩類衍生品的delta，所以公式需要同學(xué)記住，也算是對于期權(quán)delta這一概念的延申。對于forward delta見下圖；對于futures delta，futures的估值在FRM中并未涉及，建議可以直接記住結(jié)論。具體而言，由于futures合約存在每日結(jié)算的機制，其價值在每個交易日伊始都等于0。在每日交易日結(jié)束時，futures合約多頭的價值 = f(今日收盤價) - f(昨日收盤價)。將其對標(biāo)的價格求一階導(dǎo)即可得到課件上的結(jié)論。
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