秦同學(xué)
2024-10-05 10:50為什么sell stock A 可以帶來(lái)正的delta?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 11:03
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同學(xué)你好。sell stock A帶來(lái)的是負(fù)delta哈。此處sell put option在使得gamma下降至0的基礎(chǔ)上引入了正delta,所以需要通過sell stock A來(lái)引入負(fù)delta、使得整體delta重歸于0。
