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2024-10-05 16:11Q4為啥正的序列自相關,會導致SSE和MSE偏小呢?看沖刺筆記Page 25頁上說正的序列自相關定義是,一個觀測值的正殘差增加了另一個觀測值的正殘差的機會,從這個定義上說,存在正序列自相關不就是導致估計出的模型SSE偏大么?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-10-10 11:38
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同學你好。同學你說的是對的,但是理解有偏。正序列相關性意味著前一個是正誤差后一個會跟隨者一個正誤差,會導致模型實際的的誤差更大,理論上是假設沒有序列相關性的,而我們用的是理論上的誤差結(jié)果來代替的實際的誤差結(jié)果,因此會低估實際的誤差。因此我們說存在正序列相關性,會低估模型的SE、MSE等會被低估,導致t與F檢驗值被高估。
