Olivia
2024-10-05 16:23老師,二級(jí)如果題干沒(méi)說(shuō)單尾還是雙尾,應(yīng)該怎么判斷???
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-08 17:23
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同學(xué)你好。一旦涉及到VaR的計(jì)算,永遠(yuǎn)都是使用單尾,因?yàn)閂aR本身就是一個(gè)單尾的概念。例如95% VaR = 1,000,這意味著損失有95%的概率低于1,000,有5%的概率高于1,000。
