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2024-10-05 16:57Volatility-weighted historical simulation本質(zhì)上也是historical simulation，用的也是歷史數(shù)據(jù)，但這些歷史數(shù)據(jù)經(jīng)過了volatility的調(diào)整。調(diào)整過后的收益應該是當今的收益吧？怎么會是歷史收益呢？感覺應該選D，請老師再講解下，謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-08 17:30
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同學你好。正因為在volatility-weighted historical simulation中是歷史回報率數(shù)據(jù)經(jīng)過了調(diào)整，所以是historic returns are adjusted。如果是current returns are adjusted，那么意思就變?yōu)榱水斍盎貓舐式?jīng)過調(diào)整，但我們實際上是對歷史回報率進行調(diào)整、令其更貼合當前的市場情況。
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