雎同學(xué)
2024-10-05 20:00波動(dòng)率的平方等于方差,為什么這里組合var不等于西格瑪P的平方呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 16:49
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同學(xué)你好。VaR是基于均值和波動(dòng)率進(jìn)行計(jì)算的,不論是單個(gè)資產(chǎn)還是組合都一樣哈。
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追問
沒有回答我的問題呀 老師
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追答
同學(xué)你好。我這邊看你這個(gè)問題問的是為什么組合VaR不用sigma_P^2計(jì)算,或者你可以問得具體一點(diǎn)。
