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2024-10-05 20:14希臘字母風(fēng)險可以詳細(xì)解釋一下嗎，沒太聽懂
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-09 11:43
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同學(xué)你好。這些內(nèi)容在第四門課中會進(jìn)行詳細(xì)介紹，聽完第四門課再回來看這部分會更好一些。希臘字母（delta, gamma, vega, theta, rho）描述了期權(quán)不同維度的風(fēng)險。其中，delta指的是期權(quán)價值對于標(biāo)的資產(chǎn)價值的敏感性；gamma描述了delta對于標(biāo)的資產(chǎn)價值的敏感性；vega指的是期權(quán)價值對于波動率的敏感性；theta指的是期權(quán)價值對于時間流逝的敏感性；rho指的是期權(quán)價值對于無風(fēng)險利率的敏感性。若希臘字母為0，則意味著期權(quán)價值不受相應(yīng)風(fēng)險因子的變動的影響，反之則會受到影響。通常，我們會對希臘字母設(shè)限，也就是說希臘字母的取值不能過大，否則風(fēng)險太大（風(fēng)險因子的變動對于期權(quán)頭寸的影響過于劇烈）。
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