學(xué)同學(xué)
2024-10-06 00:00哪里看出這道題目是long call ,gamma >0的,是否當(dāng)明確為short的情況時(shí),蒙特卡洛模擬會(huì)大一些?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 11:57
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同學(xué)你好。注意題目已給出信息:call option且delta = 0.6,這意味著此處為long call頭寸。如果題目真的沒(méi)說(shuō),一般也是默認(rèn)多頭頭寸。若是short的情況,那么蒙特卡洛模擬會(huì)更大一些。
