董同學(xué)
2024-10-06 10:051.EPE不是expected Positive exposure嗎? 2.此處的CVA沒(méi)有帶負(fù)號(hào)。如果說(shuō)選項(xiàng)中沒(méi)有帶負(fù)號(hào)的選項(xiàng),就是默認(rèn)只計(jì)算絕對(duì)值嗎?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-14 12:03
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同學(xué)你好,
這里的EPE確實(shí)是expected positive exposure,題目中寫(xiě)的不太正確。另外,如果選項(xiàng)中沒(méi)有負(fù)號(hào),可以選擇絕對(duì)值,因?yàn)樵贑VA這個(gè)指標(biāo)發(fā)展起來(lái)的過(guò)程中一開(kāi)始是沒(méi)有負(fù)號(hào)的,所以部分題目確實(shí)是只有絕對(duì)值。
希望能解答你的疑惑,加油!
