134****4518
2024-10-06 10:45這類的r是收益率,為什么在計算的時候直接使用了92代入?92不是損失金額嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-09 16:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里原始論文確實是基于收益率進(jìn)行計算,不過在我們也可以將該做法拓展至金額收益或金額損失上,具體怎么做還是要看題目的要求。
