周同學(xué)
2024-10-06 12:27能否再解釋下B。intraday是日間數(shù)據(jù),是指一天內(nèi)的很多數(shù)據(jù)對嗎?B說的每日收益,是指一天的很多數(shù)據(jù),還是指每天的日終的數(shù)據(jù)?
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1個回答
黃石助教
2024-10-08 17:59
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同學(xué)你好。intraday changes指的是日間交易帶來的變動,日間交易指的是那些在短時間內(nèi)(即“日間”)完成買賣、以求獲得短期收益的交易。Daily holding period return指的是每日的持有期收益,具體計算公式見下圖,通常根據(jù)每日的收盤價和前一日收盤價計算即可。
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追問
所以每日收益也并不能完全計算日間的波動情況,只能說B選項好一些,對嗎?記得VaR回測里有個超過VaR的異常值的數(shù)據(jù)個數(shù)過多的原因,就是日間波動,會有懲罰的。。
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追答
同學(xué)你好??梢赃@么理解。
