周同學
2024-10-06 12:34能否再講解下,這里的10天var不用處理成天或者其他期限的嗎?是給了1000天的數(shù)據(jù)。。。題目如何表述的情況下,需要調(diào)整var?之前題目里需要調(diào)整var是什么樣的情形?
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1個回答
黃石助教
2024-10-10 11:45
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同學你好。不用處理,這里的1000個observations指的是1000個10天期,不是1000天的數(shù)據(jù),這可以從題目的表述中進行判斷(we saw the actual loss exceed the VaR 25 out of 1000 observations,即1000個10天期中VaR被超過了25次)?;販y這部分的考題基本沒有出現(xiàn)過要調(diào)整VaR的time horizon的題目,同學不必擔心。
