周同學
2024-10-06 13:17有個點理解不了，如果從置信水平推顯著性的話，置信水平越高，顯著性越低；顯著性又是1類錯誤，那么1類錯誤越小。這樣推，和置信水平高，二類錯誤小，1類錯誤大，是相反的，錯在哪里
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-10 11:51
該回答已被題主采納
同學你好。置信水平高，顯著性水平低，一類錯誤概率低，二類錯誤概率高，這是對的。同學說的第二種推法我確定是在哪里看到的，方便說的具體一些。更嚴謹?shù)?，這里其實討論的是VaR的置信水平越高，我們越容易犯二類錯誤，與假設(shè)檢驗本身的置信水平是無關(guān)的。之所以如此，是因為如果VaR的置信水平過高，那么超過VaR的損失都是極其極端的情況了，在樣本中通常很難觀測得到。比方說我們要檢驗99.9%的VaR，這意味著如果模型正確，那么1000天中才會有一次損失超過VaR。假設(shè)我們的樣本是1年，250天，那么樣本中很容易一次超過該VaR的損失都觀測不到。但是此時我們可以得到兩個截然不同的結(jié)論：1. 模型正確，因為根據(jù)定義，250天中只有0.25天損失會超過VaR，觀測到0個超過VaR的損失無可厚非；2. 模型錯誤，VaR高估了風險，所以我們才一個超過VaR的損失都沒觀測到。顯然，這兩種結(jié)論我們是掰扯不清的，并且我們更容易不拒絕一個錯誤的VaR模型、犯二類錯誤。
不過這里為了方便記憶，同學可以通過【置信水平高，顯著性水平低，一類錯誤概率低，二類錯誤概率高】這一邏輯來記住結(jié)論。
0
0
0
0
