秦同學(xué)
2024-10-06 15:06為什么突然關(guān)聯(lián)到泊松分布?沒(méi)有理解這兩者之間的關(guān)系?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 13:49
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同學(xué)你好。這里我們要求累積一段時(shí)間內(nèi)的違約概率,只需解得累積一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有發(fā)生違約的概率,再用1減去這一概率即可得到結(jié)果。而泊松分布正是建模一段時(shí)間內(nèi)事件發(fā)生的次數(shù)的分布,所以累積一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有發(fā)生違約(即違約發(fā)生次數(shù)為0)的概率可通過(guò)泊松分布的PMF進(jìn)行計(jì)算。
