雎同學(xué)
2024-10-06 17:08如果0-1時(shí)刻θ-r這里的r是指θ-r0？如果1-2時(shí)刻θ-r這里的r是指θ-r1？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 16:52
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同學(xué)你好。你的理解是正確的。
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那公式里r應(yīng)該寫成rt 呀？有沒有類似的考題，煩請(qǐng)貼出來學(xué)習(xí)一下，謝謝！
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同學(xué)你好。假設(shè)當(dāng)前利率水平為5.121%，k = 0.025，theta = 15.339%，波動(dòng)率為1.26%，求下個(gè)月的短期利率，見下圖。
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追問
那再下一個(gè)月，塞塔-r的r就是帶入5.506%和4.7786%？
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追答
同學(xué)你好。正確的。
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