周同學(xué)
2024-10-06 21:031年期的折現(xiàn),我想的是先折到0。5年,再折到0時刻,所以是1030000/(1+2.5%/2)(1+2%/2)。這樣想和答案不一樣,是不是有什么問題?
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1個回答
黃石助教
2024-10-10 13:44
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同學(xué)你好。你這個做法是使用forward rate折現(xiàn)求價格的方法了。用spot rate的話,每筆現(xiàn)金流按對應(yīng)期限的即期利率進(jìn)行折現(xiàn),見下圖。
