周同學(xué)
2024-10-06 21:19A選項(xiàng),是不是可以理解為固定收入類的產(chǎn)品的var映射均是線性的?后面說(shuō)的衍生品的var映射是線性還是非線性?怎么判斷,能否詳細(xì)說(shuō)下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-10 13:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。對(duì)于A,正確的說(shuō)法是VaR指標(biāo)隨到期時(shí)間的增長(zhǎng)呈現(xiàn)非線性的增長(zhǎng)(一般來(lái)說(shuō),隨著到期期限變大,VaR也變大,但變大的幅度在減小,是一個(gè)concave的關(guān)系),而A選項(xiàng)本身說(shuō)的是VaR本身是非線性的。這里對(duì)于VaR本身的線性與否闡述的過(guò)于模糊,且VaR的線性與否取決于具體采取的計(jì)算方法。
