學(xué)同學(xué)
2024-10-06 23:27按照1%的顯著性水平 選擇1.82%我可以理解，但是按照99%的置信水平不是應(yīng)該選擇1.76%，那么為什么選擇前者而不是后者。
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 14:18
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同學(xué)你好。1.76%也是可以的?；陔x散數(shù)據(jù)使用historical simulation計(jì)算VaR免不了會(huì)出現(xiàn)這種爭(zhēng)議，常用的方法有三種：1. 根據(jù)1%的顯著性水平選擇1.82%（這是一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型中的做法）；2. 根據(jù)99%的置信水平選擇1.76%（這是二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的做法）；以及3. 使用線性插值法。一級(jí)的考試切記根據(jù)顯著性水平去選擇。
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