136****9622
2024-10-07 00:03請問老師為什么這兩個債券價格相等
yield curve 不是upward sloping么,在5年后的25年期債券不應該比0時刻25年期的債券價格低么,因為forward rate curve在spot rate curve之前上啊
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1個回答
Danyi助教
2024-10-11 14:39
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同學你好,
這里的意思說的yield curve雖然形狀是斜向上的,但是不變,也就是不論是在0時點,還是5時點看到的都是這條一樣的斜向上曲線。所以不論在哪個時點看25年期的債券價格都是一樣的。
