楊同學(xué)
2024-10-07 02:26這道題可以用approximate convexity來(lái),并假設(shè)yield變動(dòng)的數(shù)量(比如100bps)計(jì)算嗎?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-10-08 16:14
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同學(xué)你好,
這道題不可以,題干沒(méi)有給出approximate convexity計(jì)算方法的相關(guān)已知條件,如果是approximate convexity,會(huì)給出對(duì)應(yīng)yield變動(dòng)量具體是多少的。
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追問(wèn)
如果題目沒(méi)有給,是不是可以假設(shè)yield的變動(dòng)?這道題我假設(shè)變動(dòng)是100bps,算出來(lái)的approcimate duration值是206,再年化后就是答案,就是想確認(rèn)下這么做是不是可以?
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追答
不能假設(shè)。這道題就是要求使用精確的計(jì)算方法。
