雎同學(xué)
2024-10-07 08:41巴1針對市場風(fēng)險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎?還有信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險也是4年嗎?
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1個回答
Michael助教
2024-10-15 14:52
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同學(xué)你好,首先要糾正一點,不是4年,是1~4年。這個主要原因是因為basel對市場資本金有一個回測的要求,回測的數(shù)據(jù)是1年到4年的windows。回測針對的日數(shù)據(jù),所以其實就是250~1000的數(shù)據(jù)量(這個在non-rejection的表里面也是可以看到的)。但是這個情況只是在市場風(fēng)險中,信用操作等風(fēng)險都不適用。
