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2024-10-07 10:02如何計(jì)算carry roll down 100.55?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 14:33
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同學(xué)你好。這道題隱含的假設(shè)是forward rate不變,即半年后的遠(yuǎn)期利率曲線和當(dāng)前遠(yuǎn)期利率曲線一模一樣。Ending value of the bond的計(jì)算見下圖。
