秦同學(xué)
2024-10-07 10:11為什么這里E(X^2)=EAD^2*LGD^2*PD?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 14:45
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同學(xué)你好。見下圖,即損失發(fā)生的概率×損失^2+損失不發(fā)生的概率×0^2(E[Loss] = 損失發(fā)生的概率×損失+損失不發(fā)生的概率×0,這里只不過把Loss換成了Loss^2)。
