LSY
2024-10-07 10:20老師,請問哪些模型是平行移動,哪些不是?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-10 14:09
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同學(xué)你好。
Model 1是平行移動。
Model 2是平行移動。
Ho-Lee Model是平行移動。
Vasicek Model是非平行移動。
Model 3是平行移動。
Cox-Ingersoll-Ross Model是非平行移動。
Courtadon Model是非平行移動。
Salomon Brothers Model是平行移動。
Black-Karasinski Model是非平行移動。
