Olivia
2024-10-08 21:39請老師總結(jié)一下ul的不同計算公式
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-10-15 10:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
在FRM考試中涉及到的單資產(chǎn)的UL計算一共有兩種:
根據(jù)分布計算:UL=Credit VaR=WCL(X%)-EL
在經(jīng)濟資本計量時使用:UL=EA×√(PD×σ(LR) ^2 +LR^2×σ(PD)^2)
希望能解答你的疑惑,加油!
