呼同學
2024-10-08 22:42為什么a選項,putable bond 利率下降了,effective duration反而上升了?是因為利率下降導致價值上升,導致價格發(fā)生變動嗎?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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1個回答
Danyi助教
2024-10-11 17:07
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同學你好,
當利率下降的時候,putable bond表現(xiàn)跟不含權債券一樣。影響久期的因素之一就有利率,利率跟久期是反比,當利率下降的時候,久期增加。這個是一級里面學過的內容。
