周同學(xué)
2024-10-09 07:59麻煩問下,為什么不能站在1month3。506%的時刻,再按照公式+0.8%*0.0833-2%*dw?如果可以的話,如何算dw,我用第一個月的推倒dw是1.9584,如果用dt推dw算出來也不對。。。。
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1個回答
黃石助教
2024-10-10 16:10
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同學(xué)你好??梢赃@么推。但是注意在利率二叉樹中,我們無需糾結(jié)dW的取值(dW作為正態(tài)變量,本身的取值也是有無限種可能的),而是限定了兩個特殊值(見下圖)。根據(jù)這一設(shè)定即可推出不同節(jié)點上的利率。
