HuiLYue
2024-10-09 10:29老師您好,請問有動態(tài)衡量相關(guān)系數(shù)的方法么?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-10 16:19
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同學(xué)你好。有的,比如一級學(xué)習(xí)的GARCH模型,若將其拓展至多維,即可建模不同時點(diǎn)上的covariance,進(jìn)而研究動態(tài)相關(guān)性。不過這些就不在FRM的考綱要求范圍內(nèi)了。
