周同學
2024-10-09 20:01這里的dt都是以一年為標準的嗎?所以一個月是1/12?但是題干里說的t是指X個月,怎么理解?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-10 16:42
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同學你好。注意題干中明確說明了dt is the time interval measured in years,并且這類模型中默認一年對應dt = 1,也就是以年為單位。不過這道題前面的描述確實不太好,用time t會更合適一些。
