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2024-10-09 20:15E（I1）為啥定義該風(fēng)險(xiǎn)量為一啊，那E(I2)有兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)量為二，沒有其他風(fēng)險(xiǎn)？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-10 11:23
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同學(xué)你好。E[I_1]是一個(gè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)因子1的敏感性為1、對(duì)于其它風(fēng)險(xiǎn)因子沒有敏感性的組合的預(yù)期收益（即所謂的pure factor portfolio）。用這樣一個(gè)組合的預(yù)期收益減去無風(fēng)險(xiǎn)利率即可得到承擔(dān)一單位風(fēng)險(xiǎn)因子1所需的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)補(bǔ)償。E[I_2]則是一個(gè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)因子2的敏感性為1、對(duì)于其它風(fēng)險(xiǎn)因子沒有敏感性的組合的預(yù)期收益。
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