135****0596
2024-10-10 07:25老師好，D選項(xiàng)中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 13:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。我們課上學(xué)習(xí)的參數(shù)法較為簡單，比方說只考慮一只股票，那么我們可以依據(jù)某些分布的假設(shè)去計(jì)算VaR。在這個(gè)計(jì)算過程中，我們要用到股票回報(bào)率的均值和標(biāo)準(zhǔn)差。但如果我們手上是一個(gè)很大的組合，我們就必須要在之前的基礎(chǔ)上去額外考慮組合中資產(chǎn)之間的聯(lián)動(dòng)性、使用相關(guān)系數(shù)矩陣，才能計(jì)算出組合的VaR。
0
0
0
0
