Olivia
2024-10-10 13:49對(duì)于phi銀行epe是60,那么對(duì)于gamma(phi的交易對(duì)手)不應(yīng)該是ene=60嗎?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-15 12:04
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同學(xué)你好,
對(duì)于Phi銀行的EPE為60,并不意味著ENE也一定是60。EPE和ENE的估計(jì)都是基于未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格的概率分布,由于市場(chǎng)波動(dòng)、合同條款和違約風(fēng)險(xiǎn)等因素,EPE和ENE往往并不對(duì)稱(chēng)。
希望能解答你的疑惑,加油!
