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2024-10-10 16:39為什么不是先求組合波動(dòng)率,再直接求組合var呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-10-12 10:22
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同學(xué)你好,你的思路也是可以的,做出來的答案是一樣的。
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追問
老師,解析中求組合波動(dòng)率為什么要把每只基金的波動(dòng)率??各自的倉位呀?在哪講的?組合波動(dòng)率不就是在raho=1 時(shí)最大,=兩只基金的各自波動(dòng)率之和嗎?
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追答
同學(xué)你好,在相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候取到最大值是沒有錯(cuò)的,此時(shí)組合的最大波動(dòng)率應(yīng)該是等于各自權(quán)重乘以波動(dòng)率再求和。
