100000554089
2024-10-10 17:27老師講過(guò),求var.才用組合beta,求特雷諾比率用index或市場(chǎng)的beta,這道題解析為什么用組合beta呢?暈了求祥解
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2024-10-12 10:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,兩種beta,一個(gè)叫beta to index(market),這個(gè)是求特雷諾比率適用的,這個(gè)題目中提到的beta都是beta to index,一個(gè)是portfolio beta to index=1.6,還有一個(gè)是market beta to index=1;
另外一個(gè)beta叫做beta to portfolio,研究一個(gè)組合中的個(gè)體和組合的關(guān)系,這個(gè)題目里面沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)。
