吳同學(xué)
2024-10-10 20:13怎么判斷是單尾還是雙尾呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-17 13:09
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同學(xué)你好。VaR本身就是一個單尾的概念,沒有雙尾的情況。比方說1-day 99% VaR = $1m,這$1m意味著在未來一天中,損失有99%的概率不會超過$1m,或者說損失有1%的概率會超過$1m。
