易同學(xué)
2024-10-10 20:56老師，貝塔公式是怎么來的能說明一下嗎，為什么是【單資產(chǎn)和市場組合協(xié)方差/市場組合方差】
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1個(gè)回答
Bingo助教
2024-10-12 10:37
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同學(xué)你好。
beta是通過對excess market return和excess security return （截圖中的橫縱軸）作線性回歸得到的方程的斜率。
在數(shù)量中有學(xué)到，線性回歸的斜率是通過最小二乘法原理得到的，整理之后的公式就是講義中的這個(gè)式子。
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