易同學(xué)
2024-10-10 21:15老師這里說(shuō)到，將市場(chǎng)上所有的資產(chǎn)拿來(lái)做組合，平均的貝塔值等于1，這個(gè)怎么理解？ 是因?yàn)槊恳粋€(gè)的Market portfolio都是1，所以平均也是1嗎
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1個(gè)回答
Bingo助教
2024-10-12 10:40
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同學(xué)你好。
市場(chǎng)投資組合代表了整個(gè)市場(chǎng)，因此它包含了所有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
beta相當(dāng)于你自己投資的收益相較于整個(gè)市場(chǎng)收益的敏感程度。
所以當(dāng)你投資了整個(gè)市場(chǎng)，這個(gè)敏感度就是1.
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