雎同學(xué)
2024-10-11 07:17模型3公式里減去的應(yīng)該是rb吧？benchmark?。磕Ｐ退膽?yīng)該是rp-r 同組？煩請(qǐng)講解
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2024-10-12 10:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，老師講解的沒(méi)有問(wèn)題，只是回歸的時(shí)候使用的是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)之間的回歸，比如tool 3用的是組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（RP-Rf）和基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（RB-Rf）之間的回歸。
0
0
0
0
