24歲風流小媽
2024-10-11 15:27為什么t+1和t+2次shock的期望值是0?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-12 10:30
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同學你好。根據(jù)定義,epsilon ~ (0, sigma^2),即服從一個期望為0、方差為sigma^2的分布(可以是正態(tài)分布,也可以是其它分布)。故條件于當前信息,我們對于未來的epsilon的期望為0。
