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2024-10-11 21:22從Gamma的角度算的話是不是Epe和Ene應該和題目里給的從Phi的角度看的數(shù)值反過來 EPE應該是時45
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-15 14:30
該回答已被題主采納
同學你好,
你的理解是正確的。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
老師,但是題目里問的就是gamma的角度,是不是解答的epe 和ene帶反了
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追答
同學你好,
不好意思當時看錯了。根據(jù)“provides the following information about Bank Gamma”和“The discounted expected positive exposure to Bank Phi is...” 可以判斷這里給的是從Gamma的角度看的它面臨的Phi帶來的風險敞口。所以不是從Phi的角度看的數(shù)據(jù)。因此應該說從phi的角度算的話EPE和ENE與題目中給的數(shù)據(jù)是反過來的。
希望能解答你的疑惑,加油!
