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2024-10-11 21:40這里老師講的單調(diào)性是啥意思,沒聽懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-15 13:39
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同學(xué)你好。假設(shè)有兩個組合A與B,如果組合A的收益在所有情況下都小于組合B的收益,或者說組合A的損失在所有情況下都大于組合B的損失,那么我們理應(yīng)認(rèn)為組合A的風(fēng)險要高于組合B。如果一個風(fēng)險測度指標(biāo)滿足monotonicity,那么使用該指標(biāo)去測度A和B的風(fēng)險,應(yīng)有A的風(fēng)險指標(biāo) > B的風(fēng)險指標(biāo)。
