Liam
2024-10-11 21:54請問老師,put和call option會不會影響Gamma的符號。比如賣put是負(fù)負(fù)得正得到正的gamma這種?還是不用看put和call
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1個回答
黃石助教
2024-10-15 13:41
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同學(xué)你好。不影響。long call和long put的gamma都是正的,且call gamma = put gamma(假設(shè)期權(quán)其它條件均相同)。short call和short put的gamma就是long call和long put的gamma取負(fù)值。
