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2024-10-11 22:22老師,這題這樣算為什么不對(duì)?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-15 14:39
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同學(xué)你好,
這道題給到的是forward probability,所以是單期違約概率d,而不是邊際違約概率MDP,而你這里列出的是累積違約概率做差計(jì)算出的是MDP,并不等于給到的數(shù)據(jù)。舉例來說,C2-C1如果按照單期違約概率來寫的話應(yīng)該是(1-d1)d2,而題目中給到的是d1,d2,...。
希望能解答你的疑惑,加油!
