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2024-10-12 13:03題目中給的條件什么時(shí)候要當(dāng)sigma dw或lemda dt當(dāng)整體看？什么時(shí)候分開看？還有basis point volatility指的是sigma還是sigma dw?是根據(jù)問題條件來判斷的嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 13:38
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同學(xué)你好。
“題目中給的條件什么時(shí)候要當(dāng)sigma dw或lemda dt當(dāng)整體看？什么時(shí)候分開看？”：這個(gè)具體要看題目怎么描述的。一般題目都會描述得很清楚，同學(xué)如果對某些題目的描述有疑問可以上傳一下具體題目哈。
Basis point volatility簡單來說就是模型波動項(xiàng)中dw前面所有的項(xiàng)。
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