tieto_master
2024-10-12 22:13老師,這道題和我截圖的這道題有啥本質(zhì)的區(qū)別呢,感覺都是在問尖峰肥尾情況下是低估還是高估VaR值,為什么截圖這題不需要考慮置信水平,delta- normal底層也是用到了置信水平呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-16 13:36
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同學你好。我這邊看你截圖的題和選擇的題目是一道題,不知道是不是題目選擇有問題。對于這種題型,如果題目不提的話默認都是在相同置信水平下去進行比較,否則沒有比較意義。
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追問
抱歉 是這道題 麻煩老師幫看下
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追答
同學你好。這個題的話考的就比較細節(jié)了。從統(tǒng)計學的角度來說,較高和較低置信水平下確實情況有所不同。不過現(xiàn)實中計算VaR的confidence level通常很高,只要題目不額外說明我們就默認考慮的是高置信水平下的情況。
