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2024-10-12 22:29對(duì)于A選項(xiàng)后半句還是有點(diǎn)矛盾： 1.直觀上會(huì)把后半句的顯著性α理解成一類(lèi)錯(cuò)誤，在樣本量增加的同時(shí)，它也會(huì)降低。 2.老師解釋的后半句的顯著性α是說(shuō)回測(cè)的水平，可以人為規(guī)定它的水平保持不變。 在考試時(shí)候涉及到回測(cè)var的題目，關(guān)于α有啥好方法去區(qū)分么？var計(jì)算、Z統(tǒng)計(jì)量計(jì)算都是用的置信區(qū)間表達(dá)。出現(xiàn)顯著性就判定為是在說(shuō)回測(cè)關(guān)鍵值的α?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 13:49
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同學(xué)你好。
1. 顯著性水平確實(shí)是一類(lèi)錯(cuò)誤發(fā)生的概率。之所以這么說(shuō)，是因?yàn)樵诩僭O(shè)檢驗(yàn)中，一類(lèi)錯(cuò)誤發(fā)生的概率是被我們?nèi)藶殒i定了，也就是說(shuō)我們自己規(guī)定一個(gè)犯一類(lèi)錯(cuò)誤的概率。在此基礎(chǔ)上，我們希望檢驗(yàn)犯二類(lèi)錯(cuò)誤的概率越小越好。
2. 這里說(shuō)的type I和type II error發(fā)生的概率都是與回測(cè)這個(gè)檢驗(yàn)本身有關(guān)的，這兩個(gè)錯(cuò)誤與VaR本身沒(méi)有關(guān)系。
考試中的題目一般來(lái)講表述會(huì)非常清晰，這點(diǎn)同學(xué)不用擔(dān)心，把重要概念理解透了就足夠了。
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