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2024-10-13 11:10關于optimal portfolio,課上公式是超額收益比Mvar相等,這個題中,x的比值是1.5,y的比值是1.6,為了讓這個比值相等。不是應該提高x的比值?減少y的比值?那應該增加X配置,減Y?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2024-10-13 11:45
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同學你好,增加x的配置會增加MVaR(邊際效益遞減的規(guī)律),進而減少超額收益比MVaR的值。
