momo
2024-10-13 22:12在莫頓模型中計(jì)算債務(wù)價(jià)值所使用的d2和后面的distance to default的d2是不是不一樣?不應(yīng)該都是與違約發(fā)生的距離的意思嗎,計(jì)算dtd的時(shí)候分子為什么多了個(gè)rt
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-15 15:48
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同學(xué)你好,
應(yīng)該是一樣的,你可能看到的是進(jìn)行了數(shù)學(xué)變換后的結(jié)果。詳見(jiàn)附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
