HuiLYue
2024-10-13 23:06老師您好!這個T-t=1的情況不是可以用簡化版的Merton Model么?而且答案D還真就是,這種該如何判斷呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-17 12:02
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同學你好,
簡化版公式畢竟是近似計算,有誤差,所以在數(shù)據(jù)完整的情況下不建議用近似計算。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
我當時還在想T=1,肯定是要考我簡化計算式。。這個T在Merton Model里有具體表達么?我看之前應用簡化的題目表述為distant to default = 1,還是說參數(shù)全就非簡化
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追答
同學你好,
從目前來看,考試如果考到近似算法一般會給到一些類似“采用近似模型”的說法。如果沒有的話一般不采用近似模型計算。
希望能解答你的疑惑,加油!
